Inike Febriyanti

    FOLLOW  

Penerapan Teori Peluang dalam Analisis keuangan

Bisnis | Friday, 02 Jun 2023, 20:14 WIB

Artikel ini membahas penerapan teori peluang dalam analisis keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam portofolio investasi. Melalui studi kasus dan pendekatan matematis yang tepat, kami menggambarkan bagaimana probabilitas, distribusi statistik, dan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk mengestimasi pengembalian investasi, mengukur volatilitas pasar, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kami juga menyajikan contoh penggunaan teori peluang dalam mengelola risiko melalui diversifikasi portofolio dan analisis sensitivitas. Dengan memanfaatkan alat matematika ini, investor dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pasar keuangan dan mengoptimalkan keputusan investasi mereka.

Dengan menggunakan Diversifikasi portofolio akan memudahknalisis Sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan pada solusi optimal suatu persoalan program linear karena adanya perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan optimalitasnya.

Selain itu dengan menggunakan analisis sensitivitas juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari perubahan nilai parameter yang meliputi nilai variabel dan kendala misalnya perubahan biaya produksi atau memperbesar keuntungan yang diinginkan.

Kata kunci: Analisis keuangan, teori peluang, risiko, distribusi statistik, simulasi Monte Carlo, portofolio investasi.